Simulazione Monte Carlo

Note

Sia una qualsiasi funzione di , è possibile stimare la statistica:

È possibile usare la media campionaria per stimarla, se le sono indipendenti e identicamente distribuite:

Quindi, nell’algoritmo Monte Carlo:

1. Genero in maniera indipendente
2. Calcolo

Si ha che è la stima Monte Carlo di .

In generale l’errore relativo di stima è: