Informazione e stima (per ingegneria informatica)

Importance Sampling

1 minuto

Note

Nell’importance sampling si vuole far accadere l’evento con una probabilità maggiore per abbattere il numero di prove . Consideriamo un esperimento aleatorio e un esperimento aleatorio ausiliario :

𝟙𝟙

Si ha che:

𝟙𝟙

Nell’algoritmo importance sampling:

  1. Genero indipendenti e identicamente distribuite.
  2. Calcolo 𝟙. Dove è scelta in modo che .

Si ha che la varianza dell’errore di stima è:

𝟙